Vështirësi me likuiditetin, BSH norma kufizuese për bankat
09/11/2011 Banka Qendrore ndryshon rregulloren për administrimin e rrezikut të likuiditetit
Nëse një bankë në sistemin tonë bankar mund të gjendet në vështirësi likuiditeti Banka Qendrore do të ketë të drejtë të vendosë norma kufizuese shtese dhe kërkesa të veçanta të përkohshme. Ky është një nga ndryshimet e propozuara në rregulloren për administrimin e rrezikut të likuiditetit. Sipas ndryshimeve të reja, bankat duhet të raportojnë në baza javore në Bankën e Shqipërisë, parashikimet për flukset hyrëse dhe dalëse të parasë.
Rregullorja e re
Ndryshimet janë bërë në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit” miratuar me vendimin nr.71, datë 14.10.2009 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. “Banka e Shqipërisë, kur konstaton situata të vështira të likuiditetit ose kur ajo e gjykon të arsyeshme, mund të kërkojë informacion më të zgjeruar dhe më të shpeshtë, si dhe mund të vendosë kërkesa dhe norma më kufizuese të përkohshme për administrimin e rrezikut të likuiditetit sesa ato të parashikuara në këtë rregullore, për banka individuale. Në këto raste, bankat sigurojnë nëpërmjet strukturave përkatëse një komunikim sa më efektiv dhe informacion të plotë sipas kërkesës së Bankës së Shqipërisë”, - theksohet në këtë rregullore. Gjithashtu rregullorja e re përfshin termin “Haircut”, sipas të cilit përcaktohet përqindja me të cilën pakësohet vlera e aktivit likuid për qëllime të përllogaritjes së treguesit të likuiditetit. Banka sipas ndryshimeve në rregullore duhet të përllogarisë dhe sigurojë në çdo kohë respektimin e treguesit të aktiveve likuide ndaj pasiveve afatshkurtra në monedhën kombëtare (lekë) dhe në monedhë të huaj në nivelin minimal 20% dhe në total në nivelin minimal 25%.
Rreziqet e sistemit
Banka e Shqipërisë së fundmi ka marrë disa masa për të parandaluar situata të vështirë në të cilat mund të gjendet sistemi bankar. Një prej tyre është projektligji me ndryshime në ligjin “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”. Banka e Shqipërisë mund të vendosë ndarjen e bankave mëmë nga degët e bankave të huaja që operojnë në Shqipëri. Kjo është një nga masat për të rritur pavarësinë e degëve të bankave të huaja me qëllim për të ulur rrezikun e prekjes së degëve shqiptare nga problemet që mund të kalojnë bankat mëmë. Ndërkaq, pak kohë më parë u miratua një rregullore e re për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat. Për shkak të zhvillimit të shpejtë të sistemit bankar, por edhe për shkak të efekteve që sollën pasojat e krizës financiare botërore, Banka e Qendrore ka shfuqizuar Rregulloren e vitit 2004 dhe ka vendosur normativa të reja, më rigoroze dhe më të përditësuara. Me rregulloren e re, bankat janë të detyruara që strukturat kompetente për rrezikun e kredisë t’i ndajnë qartë nga ato të ngarkuara për shitjen e kredive. Përveçse duhet të kenë strategji dhe rregulla të qarta për administrimin e rrezikut të kredisë, bankat do të jenë të detyruara të kryejnë vetë teste rezistence, apo stress-teste, të paktën dy herë në vit. Rregullorja vendos një kufi të ri për sa i përket kredisë në valutë të ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. Shuma e këtyre kredive në portofolin e një banke nuk duhet të kalojë me katër herë vlerën e kapitalit rregullator.
Nëse një bankë në sistemin tonë bankar mund të gjendet në vështirësi likuiditeti Banka Qendrore do të ketë të drejtë të vendosë norma kufizuese shtese dhe kërkesa të veçanta të përkohshme. Ky është një nga ndryshimet e propozuara në rregulloren për administrimin e rrezikut të likuiditetit. Sipas ndryshimeve të reja, bankat duhet të raportojnë në baza javore në Bankën e Shqipërisë, parashikimet për flukset hyrëse dhe dalëse të parasë.
Rregullorja e re
Ndryshimet janë bërë në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit” miratuar me vendimin nr.71, datë 14.10.2009 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. “Banka e Shqipërisë, kur konstaton situata të vështira të likuiditetit ose kur ajo e gjykon të arsyeshme, mund të kërkojë informacion më të zgjeruar dhe më të shpeshtë, si dhe mund të vendosë kërkesa dhe norma më kufizuese të përkohshme për administrimin e rrezikut të likuiditetit sesa ato të parashikuara në këtë rregullore, për banka individuale. Në këto raste, bankat sigurojnë nëpërmjet strukturave përkatëse një komunikim sa më efektiv dhe informacion të plotë sipas kërkesës së Bankës së Shqipërisë”, - theksohet në këtë rregullore. Gjithashtu rregullorja e re përfshin termin “Haircut”, sipas të cilit përcaktohet përqindja me të cilën pakësohet vlera e aktivit likuid për qëllime të përllogaritjes së treguesit të likuiditetit. Banka sipas ndryshimeve në rregullore duhet të përllogarisë dhe sigurojë në çdo kohë respektimin e treguesit të aktiveve likuide ndaj pasiveve afatshkurtra në monedhën kombëtare (lekë) dhe në monedhë të huaj në nivelin minimal 20% dhe në total në nivelin minimal 25%.
Rreziqet e sistemit
Banka e Shqipërisë së fundmi ka marrë disa masa për të parandaluar situata të vështirë në të cilat mund të gjendet sistemi bankar. Një prej tyre është projektligji me ndryshime në ligjin “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”. Banka e Shqipërisë mund të vendosë ndarjen e bankave mëmë nga degët e bankave të huaja që operojnë në Shqipëri. Kjo është një nga masat për të rritur pavarësinë e degëve të bankave të huaja me qëllim për të ulur rrezikun e prekjes së degëve shqiptare nga problemet që mund të kalojnë bankat mëmë. Ndërkaq, pak kohë më parë u miratua një rregullore e re për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat. Për shkak të zhvillimit të shpejtë të sistemit bankar, por edhe për shkak të efekteve që sollën pasojat e krizës financiare botërore, Banka e Qendrore ka shfuqizuar Rregulloren e vitit 2004 dhe ka vendosur normativa të reja, më rigoroze dhe më të përditësuara. Me rregulloren e re, bankat janë të detyruara që strukturat kompetente për rrezikun e kredisë t’i ndajnë qartë nga ato të ngarkuara për shitjen e kredive. Përveçse duhet të kenë strategji dhe rregulla të qarta për administrimin e rrezikut të kredisë, bankat do të jenë të detyruara të kryejnë vetë teste rezistence, apo stress-teste, të paktën dy herë në vit. Rregullorja vendos një kufi të ri për sa i përket kredisë në valutë të ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. Shuma e këtyre kredive në portofolin e një banke nuk duhet të kalojë me katër herë vlerën e kapitalit rregullator.