Bankat në testin e stresit, ja katër rreziqet kryesore

Rezultatet e një testi stresi që Banka e Shqipërisë ka bërë në sistemin bankar kanë nxjerrë në pah katër rreziqe që shqetësojnë bankat në këtë postkrizë globale. Kështu risku që vjen nga kursi i këmbimit, kreditë e këqija, luhatjet e normave të interesit, rrisku i likujditetit dhe janë faktorët që vënë nën presion aktivitetin e bankave në vendin tonë. Rezultatet e testit të stresit janë publikuar dje në një raport për stabilitetin financiar në vend.

Rreziku i kursi i këmbimit

Sipas rezultateve të testit të stresit, rreziku i kursit të këmbimit për bankat, vlerësohet i moderuar. Në fund të vitit 2010, aktivet e sektorit bankar në valutë arritën nivelin 525.6 miliardë lekë, duke shënuar rritje me 9.7%, kundrejt gjysmës së parë të vitit dhe me 18.1% kundrejt fundit të vitit 2009. Bankat e Grupit 3 (të voglat) përfaqësonin 66.3% të totalit të aktiveve në valutë. Detyrimet e sektorit bankar në valutë të huaj ishin rreth 51% të totalit të aktiveve, 2.1 pikë për qindje më shumë se një vit më parë. Diferenca ndërmjet aktiveve dhe detyrimeve në valutë ka arritur vlerën më të lartë të viteve të fundit me rreth 2.05 pikë përqindje, ndonëse vlerësohet ende në nivele të kufizuara. Përdorimi i valutës rrit rriskun që vjen nga kursi i këmbimit.

Rreziku i normës së interesit

Normat e interesit dhe afati i maturimit shihet si një rrezik tjetër për sistemin bankar. Për shkak se, afatet e depozitave ende nuk përkojnë me afatet e kredive dhe për më tepër, normat e interesave për dy shërbimet kanë diferenca. Në fund të gjashtëmujorit të dytë të vitit 2010, aktivet e sektorit bankar kishin një afat maturimi mesatar të mbetur prej 29.5 muajsh, nga 28 muaj në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2010. Në të njëjtën periudhë, maturimi mesatar i mbetur i depozitave të sektorit bankar, llogaritet në rreth 12.1 muaj, nga 11.4 muaj në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2010. Zgjerimi i diferencës në maturim, midis aktiveve dhe pasiveve në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2010, ka ardhur si rezultat i rritjes së maturimit të mbetur të kredisë me rreth 1 muaj, në krahasim me rritjen e maturimit të mbetur të depozitave me rreth 0.8 muaj.

Rreziku i kreditit

Shqetësimi që kanë bankat ka të bëjë me kreditë e këqija. Në fund të vitit 2010, Aktivet me rrezik të sektorit bankar, ishin në nivelin 586 miliardë lekë, ndërsa aktivet me normë ponderimi të rrezikut prej 0% ishin në nivelin 409.7 miliardë lekë. Rreziku i kreditit, i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë, mbetet rreziku kryesor për sektorin tonë bankar, në kushtet kur në fund të vitit 2010 kreditë me probleme përfaqësonin 14.0% të portofolit të përgjithshëm të kredive. Ulja e cilësisë së kredisë është regjistruar, si për bizneset, ashtu edhe për individët. Aftësia e sektorit bankar për të përballuar me kapital vlerën e kredive me probleme neto, paraqitet më e dobësuar. Në përgjigje të këtyre zhvillimeve, sektori bankar ka rritur vlerën e fondeve rezervë, si edhe ka përmirësuar treguesit e mbulimit me kolateral të kredisë me probleme. Vlen të theksojmë që në tremujorin e katërt të vitit, është konstatuar një qëndrim më aktiv i bankave drejt kreditimit, një rigjallërim i kredisë për investime dhe ulja më e madhe e ritmit të rritjes së kredive me probleme në dy vitet e fundit. Ndonëse këto zhvillime duhet të konfirmohen edhe në periudhat e ardhshme, ato vlerësohen si sinjale paraprake që tregojnë për një stabilizim të mundshëm të ecurisë së treguesit të kredive me probleme.

Rreziku i normës së interesit

Në këtë situatë postkrizë, bankat ende vazhdojnë të vuajnë nga mungesa e likuiditetit. Në lidhje me rrezikun e likuiditetit, raporti midis aktiveve likuide dhe detyrimeve me afat deri në një vit, tregon një situatë mjaft të mirë likuiditeti për veprimet në monedhën kombëtare. Gjithashtu, aktivet likuide të sektorit përballojnë në mënyrë të mjaftueshme vlerat që rezultojnë prej diferencave në strukturën e maturimit midis aktiveve dhe detyrimeve. Një formë tjetër e administrimit të nevojave afatshkurtra për likuiditet është huamarrja në tregun ndërbankar ose nga Banka e Shqipërisë. Përgjithësisht, kjo është një huamarrje e kolateralizuar dhe lloji e mjaftueshmëria e aktiveve që mund të shërbejnë si kolateral në këtë rast, është një tjetër element që duhet monitoruar për të vlerësuar aftësinë e bankave mbi plotësimin e nevojave të tyre për likuiditet në afat të shkurtër.